内盘做pta最低需要多少资金:华夏蓝筹混合(LOF)

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基金档案报告日期:2020-10-20

华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

基金投资终极价值(截至2020-09-30,初始投资日为2007-05-28)

万元投资
千元定投

金思维分类(2020二季度)
投资地域
境内
交易地点
深交所上市
资产类别
股票
组织形式
LOF
管理方法
主动管理型(非量化)
金思维适用基准

沪深300指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%(每日再调整比例)

历史年化回报(单位:%;截至2020-09-30)

?
名称
今年以来
近三月
近六月
近一年
近二年
近三年
近五年
上市以来

基金净值
21.49
12.06
35.31
29.95
20.52
10.92
9.56
7.78

基金价格
21.46
12.68
35.25
28.47
20.51
10.89
9.52
7.49

同类基金平均值
38.34
13.49
39.28
53.16
36.81
17.53
16.84
3.89

同类基金中位值
39.30
12.70
39.02
53.96
37.68
17.16
16.65
1.94

适用基准
11.15
9.11
22.11
18.69
14.65
6.23
7.30
1.59

备选基金

备选互补基金
备选替代基金

序号
基金
1
金鹰元盛债券(LOF)C
2
金鹰元盛债券(LOF)E
3
万家鑫璟纯债债券A
4
先锋汇盈纯债债券C
5
万家鑫璟纯债债券C

序号
基金
1
工银战略转型股票
2
工银战略新兴产业混合A
3
工银战略新兴产业混合C
4
诺德价值优势混合
5
诺德周期策略混合

投资者负担(单位:%;截至2020-09-30)

基金投资费率
0.40
年管理费率
1.50
年托管费率
0.25
最高申购费率
1.50
最低赎回费率
0.50

最近历史分红
序号
红利发放日
每百份额红利(元)
1
2010-09-09
34.00
基金简介
法定名称
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2007-04-24
管理人
华夏基金
托管人
交通银行
份额上市日期
2007-05-28
份额总数(2020-06-30)
20.34亿份
自选基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

投资目标

追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。

投资策略

1.资产配置策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
2.股票投资策略
本基金总体上采取“核心-卫星策略”,即将基金股票资产分成两部分,其中核心部分在投资组合中占较大比重(不低于股票资产的80%),投资较为稳定,对整个投资组合的长期风险收益特征起到决定性作用;卫星部分在投资组合中占权重较小,投资更加主动、积极和灵活,以追求超额收益为目标。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
3.债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票(包括存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品(如股指期货)推出后,本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。

基金经理

基金经理
历任基金经理

王怡欢(2011年02月22日起)

姓名
开始日期
截止日期
期间回报(%)
基金净值
适用基准
王怡欢
11-02-22
至今
117.65
49.37
董阳阳
13-03-11
17-02-24
65.83
34.15
陈兵
12-02-29
13-03-11
6.99
-0.81
杨泽辉
09-01-01
12-02-29
27.18
42.10
谭琦
07-09-27
09-01-01
-40.50
-61.64
刘文动
07-06-12
12-02-29
-4.14
-28.77
巩怀志
07-05-09
09-01-01
-18.63
-45.83
王志华
07-04-24
07-09-27
43.82
50.59

基金聚焦
在管资产(亿元,2020二季度)
36.93
持股数量(只,2020-06-30)
99
阿尔法(相对于适用基准)
0.03
贝塔(相对于沪深300,价格)
0.81
持股流通市值中位数(亿元,2020-06-30)
240.77
加权平均市盈率(2020上)
146.82
加权平均市净率(2020上)
8.33
标准差(%,价格)
17.95
夏普比(价格)
0.60
基金3年期风险/收益分析(单位:%;截至2020-09-30)

基金股票资产历史换手率(单位:倍)

?
名称
2020上
2019下
2019上
2018下
2018上
2017下

基金

0.75
0.83
0.77
0.90
0.85

同类基金平均值

1.79
2.29
1.94
2.09
2.18

同类基金中位值

1.29
1.74
1.45
1.62
1.68

历史在管资产(单位:亿元)

?
名称
2020
二季度
2020
一季度
2019
四季度
2019
三季度
2018
2017
2016

基金
36.93
32.37
38.85
38.09
32.62
44.81
41.04

同类基金平均值
13.57
10.65
10.33
9.60
8.36
11.80
12.81

同类基金中位值
4.55
3.37
3.45
3.34
3.33
5.33
7.56

资产配置(单位:%;截至2020-09-30)

最近资产配置
历史资产配置

?
名称
2020
二季度
2020
一季度
2019
四季度
2019
三季度
2019
二季度
2019
一季度
2018
四季度
2018
三季度

股票
87.42
79.94
90.22
85.67
81.53
88.17
76.26
79.78

债券
5.04
1.79
5.59
5.49
4.32
4.53
6.39
5.36

现金
7.38
18.19
1.16
1.45
2.57
7.00
2.74
14.59

衍生品
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

其他
0.16
0.08
3.03
7.39
11.58
0.30
14.61
0.27

最近股票投资行业配置(截至2020-09-30)

股票资产市值风格(单位:%;截至2020-09-30)

最近股票资产
历史股票资产

?
?
2020上
2019下
2019上
2018下
2018上
2017下

微盘
2.25
0.27
0.00
3.11
7.49
2.80

小盘
3.69
7.40
5.46
9.79
7.83
11.29

中盘
18.05
4.04
5.77
7.25
4.54
10.48

大盘
11.41
12.61
5.90
10.12
7.34
18.92

巨盘
64.60
75.68
82.88
69.74
72.79
56.51

股票资产估值风格(单位:%;截至2020-09-30)

最近股票资产
历史股票资产

?
?
2020上
2019下
2019上
2018下
2018上
2017下

成长
38.71
23.61
21.51
18.43
12.82
27.19

偏成长
26.01
18.51
10.80
39.10
27.19
26.17

均衡
16.35
30.40
26.40
24.82
21.51
15.74

偏价值
18.93
24.15
31.94
3.87
24.32
10.49

价值
0.00
3.34
9.35
13.78
14.15
20.41

重仓股票(2020二季度)

最近重仓
历史重仓

序号
代码
简称
市值风格
占基金净资产比
(%)
占上市公司流通
市值比(%)
占基金股票
资产比(%)
重仓该股
基金(只)
1
600036
招商银行
巨盘
7.37
0.04
8.24
984
2
300724
捷佳伟创
中盘
6.10
1.50
6.83
201
3
000661
长春高新
巨盘
4.97
0.12
5.56
981
4
600519
贵州茅台
巨盘
4.20
0.01
4.70
1976
5
000961
中南建设
巨盘
3.82
0.42
4.27
122
6
000858
五粮液
巨盘
3.75
0.02
4.20
1367
7
603806
福斯特
大盘
3.45
0.34
3.86
158
8
300573
兴齐眼药
中盘
3.31
1.39
3.71
65
9
300142
沃森生物
巨盘
2.84
0.14
3.18
275
10
000568
泸州老窖
巨盘
2.04
0.06
2.28
366
合计
?
?
?
41.85


序号
代码
简称
重仓次数
1
600036
招商银行
50/54
2
601166
兴业银行
37/54
3
601318
中国平安
31/54
4
600016
民生银行
30/54
5
600887
伊利股份
29/54
6
601398
工商银行
26/54
7
600519
贵州茅台
26/54
8
000002
万科A
24/54
9
600000
浦发银行
21/54
10
600048
保利地产
21/54

最近券种配置(截至2020-09-30)

最近处于转股期的可转债(2020二季度)

序号
代码
简称
占基金净资产
比(%)
重仓
次数
重仓该债
基金(只)
1
113020
桐昆转债
0.29
0/54
10
2
110061
川投转债
0.18
0/54
6
3
110055
伊力转债
0.01
0/54
2
4
128054
中宠转债
0.00
0/54
0

收益力指标(截至2020-09-30)

3年期
1650165165165 5年期

名称
夏普比
特雷诺

信息比
索迪诺

成本收
益力比
基金净值
0.56
0.12
0.83
0.81
3.78
基金价格
0.60
0.13
0.56
0.85
3.69
同类基金平均值
0.74
0.18
0.84
1.12
4.29
同类基金中位值
0.75
0.18
0.85
1.12
3.94
适用基准
0.36
0.07

0.50

名称
夏普比
特雷诺

信息比
索迪诺

成本收
益力比
基金净值
0.52
0.11
0.38
0.73
1.92
基金价格
0.56
0.12
0.25
0.78
1.67
同类基金平均值
0.66
0.16
0.57
0.96
1.48
同类基金中位值
0.66
0.15
0.56
0.94
1.34
适用基准
0.43
0.08

0.59

基金净值季度超额回报分布(2007三季度至2020三季度)

自然区间回报(单位:%)

月度回报
季度回报
年度回报

日期
基金
价格
同类基金
平均值
同类基金
中位值
适用
基准
2020年09月
-5.02
-4.91
-4.92
-4.28
2020年08月
1.09
-0.48
4.30
2.29
2020年07月
17.35
4.51
13.98
11.43
2020年06月
12.16
6.44
10.63
6.80
2020年05月
-1.05
5.56
2.02
-1.15
2020年04月
7.78
5.88
8.05
5.69
2020年03月
-8.74
4.01
-7.85
-5.70
2020年02月
-0.78
3.95
3.34
-1.24
2020年01月
-0.48
4.01
3.73
-1.96
2019年12月
6.38
4.35
7.35
6.35
2019年11月
-0.13
3.95
-0.13
-1.25
2019年10月
-0.44
3.83
1.83
1.68

日期
基金
价格
同类基金
平均值
同类基金
中位值
适用
基准
2020三季度
12.68
13.23
12.63
9.11
2020二季度
19.63
18.12
23.41
11.58
2020一季度
-9.89
12.19
-1.49
-8.70
2019四季度
5.77
11.61
9.74
6.79
2019三季度
1.41
11.07
9.05
-0.08
2019二季度
1.83
9.06
-1.24
-0.96
2019一季度
23.34
11.44
24.62
25.69
2018四季度
-11.25
8.54
-9.47
-10.96

日期
基金
价格
同类基金
平均值
大连金融期货交易所交易时间 同类基金
中位值
适用
基准
2019
34.73
48.46
49.85
32.82
2018
-21.45
12.38
-23.68
-22.28
2017
23.90
13.93
16.55
19.41
2016
-11.67
8.21
-12.02
-9.84
2015
32.11
做期货甲醇的平台 16.74
43.88
6.63

最优最差历史回报(单位:%)

最优
最差

区间类型
日期
基金价格
适用基准
月度
2015年03月
17.90
11.89
季度
2007三季度
30.76
42.76
年度
2009
61.37
84.46

区间类型
日期
基金价格
适用基准
月度
2016年01月
-20.42
-19.05
季度
2015三季度
-17.88
-25.52
年度
2008
-42.66
-61.10

折溢价率(截至2020-09-30)

风险指标(截至2020-09-30)

3年期
5年期

名称
期货甲醇投资交易 半标准差
(%)
标准差(%)
贝塔
重仓股风险
系数(%)
基金净值
13.62
19.79
0.94
35.21
基金价格
12.54
17.95
0.81
35.21
同类基金平均值
14.91
22.03
0.90
34.89
同类基金中位值
14.72
21.72
0.91
35.61
适用基准
13.05
期货甲醇交易原理 18.12
0.90

名称
半标准差
(%)
标准差(%)
贝塔
重仓股风险
系数(%)
基金净值
13.07
18.50
0.91
30.52
基金价格
11.83
16.58
0.78
30.52
同类基金平均值
15.30
22.03
0.93
33.80
同类基金中位值
15.24
21.87
0.93
34.48
适用基准
12.32
17.21
0.90

区间最大跌幅(单位:%;截至2020-09-30)

?
名称
近一周
近一月
近三月
近六月
近一年
近三年
近五年

基金净值
-2.05
-8.43
-8.60
-8.60
-16.74
-27.76
-27.76

基金价格
-1.67
-8.22
-8.48
-8.48
-13.41
-26.76
-26.76

同类基金平均值
-2.35
-8.43
-10.60
-10.89
-17.61
-31.73
-34.75

同类基金中位值
-2.11
-8.41
-9.65
-9.65
-16.51
-31.44
-32.56

适用基准
-1.73
-5.22
-6.37
-6.37
-14.54
-28.99
-28.99

滚动52周贝塔(相对于沪深300,截至2020-09-30)

投资者负担指标(单位:%;截至2020-09-30)

3年期
5年期

名称
投资者
交易费
基金
运营费
基金
投资费
基金
3.55
1.76
0.40
同类基金平均值
2.21
1.86
1.02
同类基金中位值
1.50
1.81
0.87

名称
投资者
交易费
基金
运营费
基金
投资费
基金
3.87
1.76
0.57
同类基金平均值
2.17
1.85
1.15
同类基金中位值
1.50
1.80
0.99

券商分仓情况(2020上)

券商
占资产交易比例(%)
应支付该券商佣金
股票
债券
权证
金额(万元)
占比(%)
中信证券
50.20


411.73
44.41
国信证券
14.30


149.33
16.11
光大证券
9.96


104.06
11.22
国元证券
7.78


81.25
8.76
长城证券
5.24


54.77
5.91
东吴证券
4.43


46.29
4.99
招商证券
3.64


38.00
4.10
华宝证券
2.32


24.24
2.61
中信建投
1.76


14.41
1.55
东方财富证券
0.37


3.07
0.33

主要券商佣金及同比变动

券商
金额(万元)
同比变动
(%)
2020上
2019上
中信证券
411.73
99.06
315.64
国信证券
149.33


光大证券
104.06
115.15
-9.63
国元证券
81.25


长城证券
54.77


东吴证券
46.29
46.81
-1.12
招商证券
38.00
2.18
1638.97
华宝证券
24.24


中信建投
14.41


东方财富证券
3.07
51.79
-94.06

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