内盘期货软件操作:[三季报]华夏蓝筹(160311)2009年三季度报告

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时间:2009年10月28日 15:04:21&nbsp中财网

基金代码:160311 基金简称:华夏蓝筹混合(LOF)  

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2009年第三季度报告

  2009年9月30日

  基金管理人:华夏基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇〇九年十月二十八日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

  §2基金产品概况

  基金简称 华夏蓝筹混合(LOF)

  交易代码 16邮市行情0311

  基金运作方式 契约型上市开放式基金

  基金合同生效日 2007年4月24日

  报告期末基金份额总额 14,312,588,651.06份

  投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。

  投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

  业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

  风险收益特征 本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

  基金管理人 华夏基金管理有限公司

  基金托管人 交通银行股份有限公司

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)

  1.本期已实现收益 1,549,244,149.35

  2.本期利润 -1,334,876,061.87

  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0905

  4.期末基金资产净值 16,126,912,192.68

  5.期末基金份额净值 1.127

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  过去三个月 -8.52% 2.37% -2.52% 1.45% -6.00% 0.92%

  3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2007年4月24日至2009年9月30日)

  注:自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,根据华夏蓝筹混合(LOF)基金的基金合同规定,本基金自集中申购期结束后1个月内使投资组合比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与比例限制的有关约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

  任职日期 离任日期

  刘文动 本基金的基金经理、投资总监 2007-6-12 – 12年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监,平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司,曾任兴安证券投资基金基金经理(2006年5月24日至2007年11月21日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年2月14日至2008年2月27日期间)。

  杨泽辉 本基金的基金经理 2009-1-1 – 5年 会计学硕士。2004年加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究主管、行业研究员。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1本基金业绩表现

  截至2009年9月30日,本基金份额净值为1.127元,本报告期份额净值增长率为-8.52%,同期业绩比较基准增长率为-2.52%。

  4.4.2行情回顾及运作分析

  3季度,在流动性和对经济复苏憧憬的共同作用下,外围市场高奏凯歌。美国、欧洲和香港市场的主要股指都创出了年内新高。A股市场却独立地演绎了先扬后抑的走势。其中,随着6月宏观和信贷数据的出台,7月份市场对经济V型复苏的乐观预期达到极致,受益于持续复苏、弹性大的中游行业得到了热捧,并带动指数在7月末创出本轮行情的新高。但投资者的预期毕竟走得过快了,在这种预期被持续向好的企业盈利证明之前,市场的上涨也注定是脆弱的。更何况,经济的复苏是无数微观个体合力的结果,难免会有小的反复和波动。因此,微调政策和7月份低于预期的宏观数据成为了市场步入调整的导火索。

  本基金在3季度初期保持了较高的股票仓位,并围绕复苏链条进行了积极的配置,取得了很好的效果。但在之后的市场调整阶段,由于对调整幅度预期不足,受到了一定损失。

  4.4.3市场展望及投资策略

  展望4季度,我们认为经济复苏将经历一个整固的过程:首先,政策是经济的内生变量,由于经济复苏不会一蹴而就,因此,刺激政策自然也不会过早退出;其次,月度新增信贷规模虽然明显下降,但结构显著优化,实体经济的资金需求仍能得到满足;最后,从经济复苏的内生动力来看,房地产销售虽然难以达到2季度的热度,但只要针对地产的信贷政策不出现实质性收紧,房市成交仍将保持相当的韧性,进而拉动地产开工持续增长。这些因素都有利于经济复苏从局部走向整体,并形成可持续的良性循环。另一方面,本次调整也有效地挤出了市场整体估值的泡沫。两方面结合,我们认为A股市场后续表现仍然值得期待。行业结构上,受益于投资增长且产能受限的部分顺周期行业将会有超预期的业绩表现;受益于经济结构调整的新兴产业也将获得广阔的发展空间。

  操作上,本基金将坚持”自上而下”的投资决策流程,不断优化大类资产配置和行业配置。同时坚持通过大量”自下而上”的个股研究,投资于行业成长性好、管理优秀、估值合理的个股,获取超额收益。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司”为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

  1 权益投资 14,360,453,527.50 88.25

  其中:股票 14,360,453,527.50 88.25

  2 固定收益投资 975,726,600.03 6.00

  其中:债券 975,726,600.03 6.00

  资产支持证券 – –

  3 金融衍生品投资 1,204,689.22 0.01

  4 买入返售金融资产 – –

  其中:买断式回购的买入返售金融资产 – –

  5 银行存款和结算备付金合计 896,429,828.92 5.51

  6 其他资产 39,038,405.13 0.24

  7 合计 16,272,853,050.80 100.00

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  A 农、林、牧、渔业 65,725,618.25 0.41

  B 采掘业 1,862,746,755.88 11.55

  C 制造业 2,953,645,652.75 18.32

  C0 食品、饮料 155,989,874.60 0.97

  C1 纺织、服装、皮毛 – –

  C2 木材、家具 28,440,000.00 0.18

  C3 造纸、印刷 208,201,623.55 1.29

  C4 石油、化学、塑胶、塑料 301,282,630.54 1.87

  C5 电子 – –

  C6 金属、非金属 1,413,482,223.75 8.76

  C7 机械、设备、仪表 421,243,540.64 2.61

  C8 医药、生物制品 174,713,379.75 1.08

  C99 其他制造业 250,292,379.92 1.55

  D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,691,518.92 0.01

  E 建筑业 205,278,302.41 1.27

  F 交通运输、仓储业 232,023,821.86 1.44

  G 信息技术业 307,107,708.53 1.90

  H 批发和零售贸易 874,153,780.62 5.42

  I 金融、保险业 5,620,156,242.30 34.85

  J 房地产业 1,546,179,515.91 9.59

  K 社会服务业 264,768,280.62 1.64

  L 传播与文化产业 4,667,445.00 0.03

  M 综合类 422,308,884.45 2.62

  合计 14,360,453,527.50 89.05

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 601318 中国平安 20,856,590 1,057,429,113.00 6.56

  2 600016 民生银行 133,128,441 897,285,692.34 5.56

  3 600036 招商银行 53,839,072 795,741,484.16 4.93

  4 601088 中国神华 25,727,056 781,073,420.16 4.84

  5 601166 兴业银行 22,019,430 744,036,539.70 4.61

  6 601398 工商银行 108,163,877 515,941,693.29 3.20

  7 601009 南京银行 26,533,541 468,051,663.24 2.90

  8 600000 浦发银行 18,773,950 368,908,117.50 2.29

  9 601169 北京银行 18,484,921 318,495,188.83 1.97

  10 000002 万 科A 28,154,521 293,370,108.82 1.82

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 国家债券 476,742,503.70 2.96

  2 央行票据 487,955,000.00 3.03

  3 金融债券 – –

  其中:政策性金融债 – –

  4 企业债券 1,352,712.00 0.01

  5 企业短期融资券 – –

  6 可转债 9,676,384.33 0.06

  7 其他 – –

  8 合计 975,726,600.03 6.05

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 020017 09贴债17 4,800,000 476,736,000.00 2.96

  2 0801112 08央行票据112 3,300,000 318,516,000.00 1.98

  3 0901035 09央行票据35 1,000,000 99,670,000.00 0.62

  4 0901041 09央行票据41 700,000 69,769,000.00 0.43

  5 125709 唐钢转债 52,442 6,022,963.70 0.04

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金56489789789资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 580027 长虹CWB1 359,844 995,688.35 0.01

  2 580022 国电CWB1 41,088 120,634.37 0.00

  3 031006 中兴ZXC1 8,070 88,366.50 0.00

  4 – – – – –

  5 – – – – –

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3其他资产构成

  序号 名称 金额(元)

  1 存出保证金 6,882,652.11

  2 应收证券清算款 7,283,946.86

  3 应收股利 531,744.99

  4 应收利息 12,584,290.32

  5 应收申购款 11,755,770.85

  6 其他应收款 –

  7 待摊费用 –

  8 其他 –

  9 合计 39,038,405.13

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 125709 唐钢转债 6,022,963.70 0.04

  2 125960 锡业转债 326,294.43 0.00

  3 110078 澄星转债 38,905.60 0.00

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  报告期期初基金份额总额 15,824,379,675.83

  报告期期间基金总申购份额 1,161,966,550.27

  报告期期间基金总赎回份额 2,673,757,575.04

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以”-“填列) –

  报告期期末基金份额总额 14,312,588,651.06

  §7影响投资者决策的其他重要信息

  7.1报告期内披露的主要事项

  2009年7月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江海证券经纪有限责任公司为代销机构的公告。

  2009年7月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。

  2009年7月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。

  2009年7月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。

  2009年9月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分代销机构开办定期定额申购业务的公告。

  2009年9月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基外盘期货直播金申购费率优惠活动的公告。

  2009年9月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。

  2009年9月11日发布华夏基金管理有限公司公告。

  2009年9月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。

  7.2其他相关信息

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  截至2009年9月30日,公司管理资产规模超过2600亿元,基金份额持有人户数超过1300万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、22只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被超过120家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。

  2009年3季度,华夏基金以深入的投资研究为基础,规范经营、稳健运作,尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009年9月30日,在晨星开放式基金业绩排行榜中,华夏基金旗下参与3年期评价的10只主动型开放式基金中,有5只基金获得五星级评价,3只基金获得四星级评价。

  在客户服务方面,华夏基金继续采取多种手段,提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌:升级网站基金账户查询系统,简化客户注册流程,为投资者提供更丰富的查询内容;调整部分开放式基金的赎回数额限制至100份,提高了客户交易成功率;继续联系客户,本季度为超过10万名客户完善个人资料。

  §8备查文件目录

  8.1备查文件目录

  8.1.1中国证监会核准波段基金兴科转型的文件;

  8.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

  8.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

  8.1.4法律意见书;

  8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

  8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

  8.2存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  8.3查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  华夏基金管理有限公司

  二〇〇九年十月二十八日

  中财网

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