国内原油过夜费:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

国际期货 admin 11℃

  基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:二○○七年八月二十八日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议,兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”。自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。
本报告中财务资料未经审计。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)报告期自2007年4月24日起至2007年6月30日止,原兴科证券投资基金报告期自2007年1月1日起至2007年4月23日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金基本情况
1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:华夏蓝筹
交易代码:160311
基金运作方式:契约型上市开放式基金
基金合同生效日:2007年4月24日
报告期末基金份额总额:32,646,596,077.92份
基金合同存续期:不定期
上市交易所:深圳证券交易所
基金上市日:2007年5月28日
2、兴科证券投资基金
基金简称:基金兴科
交易代码:184708
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2000年4月8日
基金合同失效日:2007年4月24日
报告期末基金份额总额:500,000,000份
基金合同存续期:15年
上市交易所:深圳证券交易所
基金上市日:2000年7月18日
基金退市日:2007年4月24日
(二)基金产品说明
1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
投资目标:追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略:本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征:本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
2、兴科证券投资基金
基金投资目标:以新的理念去发掘投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。
基金投资策略:技术进步,观念更新,21世纪带来了巨大的变化。本基金投资于那些能适应新时代发展需要的上市公司。
(三)基金管理人
基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码:100032
法定代表人:凌新源
信息披露负责人:廖为
联系电话:(010)88066688
传真:(010)88066566
国际互联网址:www.ChinaAMC.com
电子邮箱:chinaamc@ChinaAMC.com
(四)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
法定代表人:蒋超良
信息披露负责人:张咏东
联系电话:(021)68888917
传真:(021)58408836
国际互联网址:http://www.bankcomm.com
电子邮箱:zhangyd@bankcomm.com
(五)信息披露
信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.ChinaAMC.com
基金半年度报告置备地点:本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。
二、主要财务指标和基金净值表现
重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要会计数据和财务指标

(二)华夏蓝筹基金净值表现
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


其中,本期第一次份额折算前基金份额净值=份额折算日折算后的基金份额净值×折算比例, 折算比例为2.331861811。
2、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其业绩比较基准收益率的变动情况
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)累计份额净值增长率
及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年4月24日至2007年6月30日)

注:1、华夏蓝筹基金合同于2007年4月24日生效, 2007年 5月28日开始在深圳证券交易所上市交易,2007年5月28日开始办理赎回业务,2007年5月30日开始办理申购业务。自基金合同生效至本报告期末不满一年。
2、按照华夏蓝筹基金的基金合同规定,华夏蓝筹基金按规定自集中申购期结束后1个月内使投资组合比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与比例限制的有关约定。
(三)基金兴科净值表现
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
兴科证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
(2000年4月8日至2007年4月23日)

注:1、本基金无业绩比较基准
2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一,注册资本13800万元。公司总部设在北京,在北京、上海和深圳设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只ETF基金管理人。华夏基金还成为国内基金公司首批获得QDII业务资格的基金管理公司,并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。
截至2007年6月,华夏基金管理有限公司管理资产规模超过1400亿元人民币,管理着兴华、兴和、兴安3只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹12只开放式基金,以及亚洲债券基金二期中国子基金、全国社保基金投资组合和多只企业年金。
2、基金经理简介
王志华先生,经济学学士。曾任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、兴安证券投资基金基金经理(2001年11月至2004年9月期间)、兴科证券投资基金基金经理(2004年2月至2004年9月期间、2006年2月至2007年4月)。现任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年4月起任职)。
巩怀志先生,清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏成长证券投资基金基金经理(2005年10月起任职)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年5月起任职)。
刘文动先生,硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监,平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏基金管理有限公司投资总监、兴安证券投资基金基金经理(2006年5月起任职)、兴华证券投资基金基金经理(2007年2月起任职)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年6月起任职)。
(二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
1、基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,因市场波动导致基金兴科于个别交易日国家债券投资组合合计市值占净值比低于20%,证券投资合计市值占资产总值比低于80%,上述指标已于合理期限内调整,未违反法律法规及基金合同的规定,也未对基金份额持有人利益造成实际影响。
2、内部监察工作报告
报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面:
(1)对业务部门进行了相关法律培训;
(2)进一步完善了有关合同审查的制度;
(3)制定了员工投资证券投资基金的有关制度;
(4)加强了对投资人员的检查监督。
本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
(三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
1、本基金业绩表现
本基金转型前,截至2007年4月23日,基金兴科份额净值为2.7960元,2007年1月1日至4月23日期间基金兴科份额净值增长率为 28.85%,同期上证综指上涨38.70%,深圳成指上涨60.75%。本基金转型后,截至2007年6月30日,华夏蓝筹基金份额净值为1.046元,2007年4月24日至6月30日期间华夏蓝筹基金份额净值增长率为11.58%,同期业绩比较基准增长率为5.57%。
2、行情回顾及运作分析
上半年,传统的“价值投资”一度边缘化,市场整体估值大幅拉升以后,结构化的泡沫问题更显突出。在央行不断紧缩流动性、整体经济外围环境收紧、管理层对过度投机开始明确调控以后,原本就将无以为继的上涨模式受到重创,市场的偏好重新回归优质股。对于投资策略,我们从自上而下的角度对金融、地产行业的公司做了重点配置,从自下而上的角度对商业、食品等行业的优势公司做了重点投资;在基金兴科转型以后,我们在判断市场风险相对较高的情况下采取了较为谨慎的投资策略,在市场大幅下跌过程中逐步提高股票仓位,对估值优势明显的金融、地产、商业、信息技术、汽车、家电、电力设备等行业的蓝筹股进行了重点配置,取得了较好的效果。
(四)宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年典型的“新兴加转轨”的资本市场特征与居民投资意识爆发式的觉醒、市场阶段性的供求失衡以及过度预期的资产重组、资产注入有着较大关联。我们认为下半年市场将发生明显变化。整体经济将依然保持较高的增长速度,但针对性的调控措施将进一步加强,相关的产业政策有望继续出台。从流动性供给来看,央行适度从紧的货币政策取向、出口部门经营环境的变化、以及规律性的商业银行下半年信贷扩张的相对收缩都将使流动性不再像上半年一样充沛,无风险溢价将会继续上升;同时,投资者经过市场洗礼以后要求的风险溢价也将明显上升。考虑下半年股票供给的大量增加,供求关系已经开始转向,市场关注的焦点将从流动性溢价向成长性溢价转变。然而就整体而言,市场所给予的估值水平已经对业绩增长有较高的预期,相对预期以外的增长才能进一步带来股价上涨的动力,这将是我们关注的重点。
下一阶段,在较高的估值起点上,我们将着力选择超市场预期增长的公司。首先,在本币逐步升值、要素价格逐步提升以及整体上市的大趋势背景下,金融、地产、煤炭、钢铁、机械等行业将是我们关注的重点;其次,我们将关注国家产业政策调整对相关行业和公司盈利产生的重大影响。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏蓝筹基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
四、托管人报告
2007年上半年,托管人在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2007年上半年, 华夏基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人根据证监会的有关规定,对本基金存在国家债券投资组合合计市值占净值比例低于20%,证券投资合计市值占资产总值比例低于80%的情况,对基金管理人进行了提示,基金管理人根据规定进行了调整。
2007年上半年,由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
五、华夏蓝筹财务会计报告
(一)基金会计报表



(二)会计报表附注
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
1、主要会计政策和会计估计
(1)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年6月30日。
(2)记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(3)记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资、权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
(4)基金资产的估值原则
股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;由非公开发行形成的暂时流通受限制的股票,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于定向增发股票的初始成本,按市场交易收盘价估值,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于定向增发股票的初始成本,按两者差价在定向增发股票锁定期的摊销金额与初始成本之和估值。
债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。
银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
权证投资
从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
可分离债中签所获得的债券和权证,在所配权证到账日前,债券按成本估值,权证不予估值;权证到账后至债券与权证上市前,债券和权证以经中国证监会认可的外部独立估值结果进行估值;债券和权证上市后,债券按证券交易所市场流通的债券相同的估值方法估值,权证以估值日证券交易所提供的该权证收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日收盘价计算;
实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,华夏蓝筹基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(5)证券投资基金成本计价方法
股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资,债券投资按成交日应支付的全部价款入账;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资,债券投资按实际支付的全部价款入账。324654689其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按本会计报表附注权证投资中所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量;买入权证于成交日确认为权证投资,相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(6)待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用采用直线法在受益期间内逐日摊销。
(7)收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本及相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(8)费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
待摊费用反映已经支付的、影响基金份额净值小数点后第五位,应于各受益期分摊的费用。
预提费用反映尚未支付的、影响基金份额净值小数点后第五位期货甲醇投资怎么玩,应计入本期的费用。
(9)实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(10)未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
(11)损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(12)基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。基金收益分配后基金甲醇大盘看哪个份额净值不能低于面值。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额进行再投资;若投资者未选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、重大关联方关系及关联交易
(1)关联方
关联方名称与本基金的关系
华夏基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构
西南证券有限责任公司基金管理人的股东、基金销售机构
北京证券有限责任公司基金管理人的股东
中国科技证券有限责任公司基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本报告期本基金未通过关联方席位进行证券交易。
主要会计数据和财务指标
2007年1月1日至2007年6月30日
转型后(2007年4月24日至2007年6月30日止期间)
转型前(2007年1月1日至2007年4月23日止期间)
基金本期净收益
390,609,201.20元
386,988,017.62元
基金份额本期净收益
0.0195元
0.7740元
期末可供分配基金收益
12,362,966,288.62元
721,866,174.24元
期末可供分配基金份额收益
0.3787元
1.4437元
期末基金资产净值
34,164,230,348.34元
1,397,999,526.25元
期末基金份额净值
1.046元
2.7960元
期末基金累计份额净值
3.150元
2.8970元
基金加权平均净值收益率
1.84%
31.54%
本期基金份额净值增长率
11.58%
28.85%
基金份额累计净值增长率
11.58%
219.18%
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.45%
1.40%
-2.66%
1.83%
4.11%
-0.43%
自基金合同生效起至今
11.58%
1.24%
5.57%
1.59%
6.01%
-0.35%
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2007.4.1-2007.4.23
12.10%
1.26%




2007.1.1-2007.4.23
28.85%
3.49%




2006.7.1-2007.4.23
72.66%
2.83%




2004.7.1-2007.4.23
179.46%
2.76%




2000.4.8-2007.4.23
219.18%
2.26%




华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
2007年6月30日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2007年6月30日
资产
银行存款
12,605.99
清算备付金
11,652,215,407.48
交易保证金
2,572,636.60
应收证券清算款
8,289,857.83
应收股利
5,305,225.56
应收利息
11,102,817.11
股票投资市值
22,052,352,024.16
其中:股票投资成本
21,032,096,099.35
债券投资市值
1,060,931,298.60
其中:债券投资成本
1,059,082,783.71
权证投资市值

其中:权证投资成本

资产总计
34,792,781,873.33
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款
420,766,054.22
应付赎回款
124,323,597.14
应付赎回费
468,556.75
应付管理人报酬
43,480,277.70
应付托管费
7,246,712.95
应付佣金
30,260,541.98
应付利息

其他应付款
1,807,262.47
卖出回购证券款

预提费用
198,521.78
负债合计
628,551,524.99
持有人权益
实收基金
13,995,732,447.44
未实现利得
7,805,531,612.28
未分配收益
12,362,966,288.62
持有人权益合计
34,164,230,348.34
(2007年6月30日每份基金份额净值:1.046 元)
负债及持有人权益总计
34,792,781,873.33
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
2007年4月24日至2007年6月30日止期间
经营业绩表及收益分配表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
本期数
收入
股票差价收入
375,021,682.63
债券差价收入
3,916,582.94
权证差价收入

债券利息收入
2,388,595.17
存款利息收入
27,590,940.38
股利收入
42,977,639.69
买入返售证券收入
246,716.71
其他收入
1,604,148.02
收入合计
453,746,305.54
费用
基金管理人报酬
(54,005,038.95)
基金托管费
(9,000,839.81)
卖出回购证券支出
(54,899.00)
利息支出

其他费用
(76,326.58)
其中:上市年费

信息披露费
(44,712.72)
审计费
(22,356.36)
费用合计
(63,137,104.34)
基金净收益
390,609,201.20
加:未实现估值增值变动数
845,971,087.69
基金经营业绩
1,236,580,288.89
本期基金净收益
390,609,201.20
加:期初累计基金净收益
721,866,174.24
本期申购基金份额的损益平准金
11,995,738,879.33
本期赎回基金份额的损益平准金
(440,247,966.15)
可供分配基金净收益
12,667,966,288.62
减:本期已分配基金净收益
(305,000,000.00)
期末未分配基金净收益
12,362,966,288.62
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
2007年4月24日至2007年6月30日止期间
基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
本期数
期初基金净值
1,397,999,526.25
本期经营活动
基金净收益
390,609,201.20
未实现估值增值变动数
845,971,087.69
经营活动产生的基金净值变动数
1,236,580,288.89
本期基金份额交易
基金申购款
33,092,647,635.07
其中:集中申购款
9,964,660,076.62
基金赎回款
(1,257,997,101.87)
基金份额交易产生的基金净值变动数
31,834,650,533.20
本期向基金持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数?
(305,000,000.00)
期末基金净值
34,164,230,348.34
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

2007年6月30日
基金份额数(份)
占基金总份额比
本期申购份额(份)
本期赎回份额(份)
华夏基金管理有限公司
50,000,000
0.15%

66,527,148
合计
50,000,000
0.15%

66,527,148
股票名称
成功申购日期
上市日期
可流通日期
申购
价格
期末估价
成功申购股数
成本
市值
占净值比
获配新股
中国远洋
2007-6-20
2007-6-26
2007-9-26
8.48
18.26
3,342,289
28,342,610.72
61,030,197.14
0.18%
安 纳 达
2007-5-23
2007-5-30
2007-8-30
8.08
22.81
14,784
119,454.72
337,223.04
0.00%
实 益 达
2007-6-4
2007-6-13
2007-9-13
10.30
47.19
25,390
261,517.00
1,198,154.10
0.00%
顺络电子
2007-6-5
2007-6-13
2007-9-13
13.60
34.31
19,675
267,580.00
675,049.25
0.00%
拓邦电子
2007-6-22
2007-6-29
2007-10-8
10.48
60.00
17,838
186,942.24
1,070,280.00
0.00%
合计
29,178,104.68
64,310,903.53
0.19%
2007年4月23日
资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2007年4月23日
2006年12月31日
资产
银行存款
286,546.99
3,555,967.09
清算备付金
17,454,195.02
208,514,687.26
交易保证金
2,580,964.16
851,399.99
应收证券清算款

6,627,540.07
应收股利


应收利息
5,251,647.62
1,743,669.93
其他应收款
304,237,500.00

股票投资市值
910,349,035.49
834,332,303.02
其中:股票投资成本
738,605,961.65
589,048,485.09
债券投资市值
278,199,257.90
222,246,942.60
其中:债券投资成本
273,808,979.73
217,392,700.86
权证投资市值


其中:权证投资成本


资产总计
1,518,359,147.18
1,277,872,509.96
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款
18,892.53

应付管理人报酬
1,248,635.72
1,266,990.65
应付托管费
208,105.91
211,165.12
应付佣金
7,874,371.60
5,361,798.53
应付利息
10,900.00
150,214.26
其他应付款
807,262.47
806,125.11
卖出回购证券款
110,000,000.00
185,000,000.00
预提费用
191,452.70
60,000.00
负债合计
120,359,620.93
192,856,293.67
持有人权益
实收基金
500,000,000.00
500,000,000.00
未实现利得
176,133,352.01
250,138,059.67
未分配收益
721,866,174.24
334,878,156.62
持有人权益合计
1,397,999,526.25
1,085,016,216.29
(2007年4月23日每份基金份额净值:2.7960元)
(2006年末每份基金份额净值:2.1700元)
负债及持有人权益总计
1,518,359,147.18
1,277,872,509.96
2007年1月1日至2007年4月23日止期间
经营业绩表及收益分配表(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2007年1月1日至2007年4月23日止期间
2006年1月1日至2006年6月30日止期间
收入
股票差价收入
394,075,674.10
209,037,202.74
债券差价收入/(损失)
93,125.81
(156,783.60)
权证差价收入/(损失)
(700,895.63)
6,150,942.15
债券利息收入
2,141,094.44
1,802,251.81
存款利息收入
566,405.27
425,124.97
股利收入
128,520.00
5,077,597.13
买入返售证券收入
92,700.00

其他收入
1,494.00
2,362.32
收入合计
396,398,117.99
222,338,697.52
费用
基金管理人报酬
(5,695,514.18)
(4,820,177.17)
基金托管费
(949,252.31)
(803,362.84)
卖出回购证券支出
(1,647,362.74)
(200,437.59)
利息支出


其他费用
(1,117,971.14)
(221,519.43)
其中:上市年费
(20,000.00)
(29,752.78)
信息披露费
(74,302.02)
(148,765.71)
审计费
(37,150.68)
(29,752.78)
费用合计
(9,410,100.37)
(6,045,497.03)
基金净收益
386,988,017.62
216,293,200.49
加:未实现估值增值变动数
(74,004,707.66)
67,979,359.06
基金经营业绩
312,983,309.96
284,272,559.55
本期基金净收益
386,988,017.62
216,293,200.49
加:期初累计基金净收益/(净损失)
334,878,156.62
(10,401,761.41)
可供分配基金净收益
721,866,174.24
205,891,439.08
减:本期已分配基金净收益


期末未分配基金净收益
721,866,174.24
205,891,439.08
(下转第D154版)
  

转载请注明:甜菜财经 » 国内原油过夜费:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

喜欢 (0)