通金魔方软件指标:华夏蓝筹:2015年第一季度报告

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  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )

  2015 年第 1 季度报告

  2015 年 3 月 31 日

  基金管理人:华夏基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出螺纹钢期货入门基础知识 日期:二〇一五年四月二十一日

  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

  1

  § 1 重 要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈

  述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 17

  日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容, 保证复核内容

  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保

  证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策

  前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

  2

  § 2 基 金产品概况

  基金简称 华夏蓝筹混合(LOF )

  场内简称 华夏蓝筹

  基金主代码 160311

  交易代码 160311

  基金运作方式 契约型上市开放式

  基金合同生效日 2007 年 4 月 24 日

  报告期末基金份额总额 6,275,068,874.01 份

  投资目标 追 求 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 基 金 资 产

  的稳健、持续增值。

  投资策略 本基金将结合宏观经济环境、 政策形势、 证券

  市场走势的综合分析, 主动判断市场时机, 进

  行积极的资产配置, 合理确定基金在股票、 债

  券等各类资产类别上的投资比例, 以最大限度

  地降低投资组合的风险、提高收益。

  业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指

  数 , 债 券 投 资 的 业 绩 比 较 基 准 为 上 证 国 债 指

  数。 基准收益率=沪深 300 指数收益率× 60% +

  上证国债指数收 益率× 40% 。

  风险收益特征 本基金是混合基金, 风险高于货币市场基金和

  债券基金, 低于股票基金, 属于较高风险、 较

  高收益的品种。

  基金管理人 华夏基金管理有限公司

  基金托管人 交通银行股份有限公司

  § 3 主 要财务指标和基金净 值表现

  3.1 主要财务指标

  单位: 人民币元

  主要财 务指 标 报告期(2015 年1 月1日-2015 年3月31 日)

  1.本期 已实 现收 益 941,867,795.23 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

  3

  2.本期 利润 1,710,185,357.19

  3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2490

  4.期末 基金 资产 净值 8,556,487,244.90

  5.期末 基金 份额 净值 1.364

  注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收

  益水平 要低 于所 列数 字。

  ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 )

  扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段

  净值增长

  率①

  净值增长 率

  标准差 ②

  业绩比 较

  基准收 益

  率③

  业绩比 较基

  准收益 率标

  准差④

  ①-③ ②-④

  过去三 个月 23.10% 1.33% 9.48% 1.10% 13.62% 0.23%

  3.2.2 自基 金转 型以来 基金份 额累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收

  益率变动的比较

  华夏蓝 筹核 心混 合型 证券 投资基 金(LOF )

  份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图

  (2007 年 4 月 24 日 至 2015 年 3 月 31 日 )

  注: 自 2007 年 4 月 24 日 起, 由 《兴 科证 券投 资基 金基金 合同 》 修订 而成 的 《华 夏蓝 筹华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

  4

  核心混 合型 证券 投资 基金(LOF) 基金合同》 生效。

  § 4 管 理人报告

  4.1 基金经理(或基金 经理小组)简介

  姓名 职务

  任本基 金的 基金 经理 期限 证券从

  业年限

  说明

  任职日 期 离任日 期

  王怡欢

  本 基 金 的

  基金经

  理 、 股 票

  投 资 部 执

  行总经 理

  2011-02-22 – 11 年

  北京大学经济学硕士。

  2004 年 6 月 加入 华夏 基

  金管理有限公司,曾任

  行业研究员、行业研究

  主管、 基金 经理 助理 等。

  董阳阳

  本 基 金 的

  基金经

  理 、 股 票

  投 资 部 总

  监

  2013-03-11 – 7 年

  美国波士顿学院金融学

  硕士、 工商 管理 学硕 士。

  曾任中国国际金融有限

  公司投行业务部经理。

  2009 年 8 月 加入 华夏 基

  金管理有限公司,曾任

  研究员 、 基 金经 理 助 理、

  投资经 理等 。

  注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。

  ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公

  开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指

  导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金

  合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运

  用基金资产,在严 格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,

  没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相

  应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告

  期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华

  夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

  5

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内, 未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单

  边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  1 季度, 国际方面, 美 国最新经济数据开始走软: 零售增速连续 3 个 月下滑、

  地产复苏转缓,未来经济增长有放缓隐忧,股市也因此在高位展开震荡。欧洲、

  日本经济仍维持疲弱态势, 但有复苏迹象。 国内方面, 宏观经济景气度继续下滑,

  地产销售未见起色, 实体经济投资意愿未改善, 政府投资对冲作用尚未发挥, 消

  费也缺乏亮点。在此背景下,更加积极的财政政策和宽松货币政策呼之欲出。

  市场方面, A 股在本季度呈现结构性牛市格局。 由于整体货币政策相对宽松,

  而经济其他领域投资机会匮乏, 新增资金持续进场。 这些风险偏好较高的资金迅

  速推动了符合中国经济长期转型方向的创业板个股和其他相关题材股强劲上涨

  并屡创新高。

  报告期内, 本基金的整体组合在当前的市场氛围中似乎显得略为保守。 例如,

  虽然我们也对互联网相关应用领域进行了深入的研究和持续跟踪, 但固有的投资

  标准使我们在此方面的风险暴露偏低。而组合中持有的 GARP 类个股和价值股

  由于短期缺乏催化剂而滞涨。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至 2015 年 3 月 31 日, 本基金份额净值为 1.364 元, 本报告期份额净值增

  长率为 23.10% ,同期业绩比较基准增长率为 9.48% 。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望 2 季度, 宏观经济增速短期仍有下行压力, 货币政策放松将持续, 相关

  领域改革也将继续推进,但也较难超出市场已有预期。

  市场方面, 长期来看, 资金流入仍将持续, 但是短期可能有反复。 以创业板

  为代表的中小盘股、 题材股的风险已显著累积, 市场分歧加剧。 市场有可能在阶

  段性高位展开震荡调整并酝酿结构变化。

  2 季度, 本基金仍将坚守低估值大盘股和消费股, 并在震荡 中对主题投资个

  股进行灵活操作。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

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  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基

  金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽

  责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人

  或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  § 5 投 资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  序号 项目 金额

  占基金 总资 产的

  比例(% )

  1 权益投资 7,951,605,894.78 91.36

  其中: 股票 7,951,605,894.78 91.36

  2 固定收 益投 资 455,738,943.88 5.24

  其中: 债券 455,738,943.88 5.24

  资产 支持 证券 – –

  3 贵金属 投资 – –

  4 金融衍 生品 投资 – –

  5 买入返 售金 融资 产 – –

  其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 – –

  6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 242,311,878.09 2.78

  7 其他各 项资 产 54,352,918.80 0.62

  8 合计 8,704,009,635.55 100.00

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  代码 行业类 别 公允价 值

  占基金 资产 净值 比

  例(% )

  A 农、林 、牧 、渔 业 84,722,853.12 0.99

  B 采矿业 – –

  C 制造业 3,870,983,126.74 45.24

  D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 301,629,684.94 3.53

  E 建筑业 30,464,865.00 0.36

  F 批发和 零售 业 181,014,857.48 2.12

  G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 69,621,824.25 0.81 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

  7

  H 住宿和 餐饮 业 8,625,699.20 0.10

  I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 483,956,948.15 5.66

  J 金融业 1,558,461,978.78 18.21

  K 房地产 业 716,080,817.21 8.37

  L 租赁和 商务 服务 业 298,480,847.80 3.49

  M 科学研 究和 技术 服务 业 1,158,000.00 0.01

  N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 264,740,117.11 3.09

  O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 – –

  P 教育 4,791,000.00 0.06

  Q 卫生和 社会 工作 2,684,448.00 0.03

  R 文化、 体育 和娱 乐业 74,188,827.00 0.87

  S 综合 – –

  合计 7,951,605,894.78 92.93

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值

  占基金 资产 净值

  比例( %)

  1 600887 伊利股份 19,849,656 612,361,887.60 7.16

  2 601633 长城汽 车 10,070,758 523,780,123.58 6.12

  3 600612 老凤祥 7,967,287 360,918,101.10 4.22

  4 601166 兴业银 行 19,400,000 356,184,000.00 4.16

  5 600036 招商银 行 20,077,116 312,600,696.12 3.65

  6 601318 中国平 安 2,033,271 159,083,123.04 1.86

  7 600398 海澜之 家 10,610,424 154,699,981.92 1.81

  8 300115 长盈精 密 5,077,897 149,696,403.56 1.75

  9 600016 民生银 行 13,699,972 132,889,728.40 1.55

  10 600446 金证股 份 983,702 119,814,903.60 1.40

  5.4 报告期末156156156016156按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  序号 债券品 种 公允价 值

  占基金 资产 净值

  比例( %)

  1 国家债 券 239,836,000.00 2.80

  2 央行票 据 – –

  3 金融债 券 130,383,000.00 1.52

  其中: 政策 性金 融债 130,383,000.00 1.52

  4 企业债 券 56,737,060.40 0.66

  5 企业短 期融 资券 – – 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

  8

  6 中期票 据 20,072,000.00 0.23

  7 可转债 8,710,883.48 0.10

  8 其他 – –

  9 合计 455,738,943.88 5.33

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细

  金额单位:人民币元

  序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值

  占基金 资产

  净值比 例

  (%)

  1 019501 15 国债 01 1,300,000 129,935,000.00 1.52

  2 120017 12 附 息国 债 17 1,000,000 99,940,000.00 1.17

  3 140430 14 农发 30 400,000 40,012,000.00 0.47

  4 100225 10 国开 25 400,000 39,844,000.00 0.47

  5 018001 国开 1301 200,000 20,488,000.00 0.24

  5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券

  投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资 。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

  9

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金

  投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部 门立案调查, 或在报告编制日前

  一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  序号 名称 金额

  1 存出保 证金 2,571,632.70

  2 应收证 券清 算款 31,731,480.47

  3 应收股 利 –

  4 应收利 息 9,425,948.29

  5 应收申 购款 10,623,857.34

  6 其他应 收款 –

  7 待摊费 用 –

  8 其他 –

  9 合计 54,352,918.80

  5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值

  占基金 资产 净值

  比例( %)

  1 126729 燕京转 债 7,628,201.88 0.09

  2 110011 歌华转 债 1,082,681.60 0.01

  5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  § 6 开 放式基金份额变动

  单位:份

  本报告 期 期 初基 金份 额总 额 7,328,435,763.58

  本报告 期基 金总 申购 份额 150,732,377.70 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

  10

  减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,204,099,267.27

  本报告 期基 金拆 分变 动份 额 –

  本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,275,068,874.01

  § 7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 50,000,000.00

  报告期 期间 买入/ 申购 总份 额 –

  报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额 –

  报告期 期末 管理 人 持 有的 本基金 份额 50,000,000.00

  报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) 0.80

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  § 8 影 响投资者决策的其他 重要信息

  8.1 报告期内披露的主要事项

  2015 年 1 月 12 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增

  代销机构的公告。

  2015 年 3 月 5 日发布华夏基金管理有限公司公告。

  2015 年 3 月 19 日发布华夏基金管理有限公司公告。

  2015 年 3 月 31 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增

  太平洋证券股份有限公司为代销机构的公告。

  8.2 其他相关信息

  华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立

  的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海 、 深圳、 成

  都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司。 公司是首

  批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、

  境内首只 ETF 基金管 理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,

  香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛 的基金管理公

  司之一。

  华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求满意

  的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 (截华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度 报告

  11

  至 2015 年 3 月 31 日数据) , 华夏基金旗下 9 只主动管理的股票及混合基金今年

  以来净值增长率超过 30% ,华夏策略混合在 77 只灵活配置型基金(股票上限

  80% )中排名第 6,华夏成长混合在 36 只偏股型基金(股票上限 80% )中排名

  第 8, 华夏永福养老理财混合在 16 只偏债型基金中排名第 7; 固定收益类产品中,

  华夏双债债券在 90 只普通债券型基金中排名第 10, 华夏收益债券 实时沥青走势(QDII)在 11

  只 QDII 债券型基金中 排名第 1。在《中国证券报》主办的 “第十二届中国基金

  业金牛奖 ”评选中,华夏永福养老理财混合基金荣获 “2014 年度开放式混合型

  金牛基金 ”。

  在客户服务方面,1 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户

  使用的便利性和服务体验:(1)网上交易平台自 2015 年 3 月 20 日起可使用上

  海银行、 平安银行开户, 在原操作流程的基础上, 新增短信鉴权方式, 提高了网

  上交易开户的便利性和安全性; (2) 对于忘记网上交易密码的客户, 在原邮寄、

  传真等提交身份验证资料的基础上, 新增了照片提交方式, 为客 户提供了更便捷、

  高效的办理方式; (3) 开展“基金经理会客厅 ”、 “猜指数涨跌, 赢 开年红包 ”

  等客户互动活动,倡导和传递理财理念。

  § 9 备 查文件目录

  9.1 备查文件目录

  9.1.1 中国证监会核准基金兴科转型的文件;

  9.1.2 《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )基金合同》;

  9.1.3 《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF )托管协议》;

  9.1.4 法律意见书;

  9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付

  工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  华夏基金管理有限公司

  二〇一五年四月二十一日

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