燃油燃油:华夏蓝筹:2015年半年度报告摘要

国际期货 admin 11℃

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)

2015 年半年度报告摘要

2015 年 6 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年八月二十九日

0

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 27

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半

年度报告正文。

1

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)

基金简称 华夏蓝筹混合(lof)

场内简称 华夏蓝筹

基金主代码 160311

交易代码 160311

基金运作方式 契约型上市开放式

基金合同生效日 2007 年 4 月 24 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,961,026,220.24 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2007 年 5 月 28 日

2.2 基金产品说明

追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续

投资目标

增值。

本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的

综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合

投资策略

理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,

以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指数,债券投

业绩比较基准 资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深

300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,

风险收益特征

低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 张静 汤嵩彥

信息披露

联系电话 400-818-6666 95559

负责人

电子邮箱 service@chinaamc.com tangsy@bankcomm.com

客户服务电话 400-818-6666 95559

传真 010-63136700 021-62701216

2.4 信息披露方式

2

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinaamc.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 2,962,871,854.72

本期利润 2,999,523,895.40

加权平均基金份额本期利润 0.5026

本期加权平均净值利润率 36.84%

本期基金份额净值增长率 39.35%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 4,100,130,119.65

期末可供分配基金份额利润 1.0351

期末基金资产净值 6,116,726,529.61

期末基金份额净值 1.544

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 127.76%

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 长率标准差 基准收益 pta行情走势图 准收益率标 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 准差④

过去一个月 -9.97% 3.05% -4.16% 2.10% -5.81% 0.95%

过去三个月 13.20% 2.32% 7.14% 1.57% 6.06% 0.75%

过去六个月 39.35% 1.91% 17.29% 1.36% 22.06% 0.55%

过去一年 86.70% 1.49% 59.43% 1.10% 27.27% 0.39%

过去三年 113.26% 1.22% 52.65% 0.90% 60.61% 0.32%

自基金转型以

127.76% 1.43% 44.01% 1.13% 83.75% 0.30%

来至今

3

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

正规pta投资 (2007 年 4 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日)

注:自 2007 年 4 月 24 日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹

核心混合型证券投资基金(lof)基金合同》生效。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成

都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首

批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 qdii 基金管理人、

境内首只 etf 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,

香港子公司是首批 rqfii 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公

司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求满意

4

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截

至 2015 年 6 月 30 日数据),华夏成长混合在 36 只偏股型基金(股票上限 80%)

中排名第 12,华夏永福养老理财混合在 16 只偏债型基金中排名第 6,华夏回报

及回报二号混合基金分别在 14 只特定策略混合型基金中排名第 5 和第 4;固定

收益类产品中,华夏双债债券在 88 只普通债券型基金中排名第 14,华夏薪金宝

货币及华夏财富宝货币分别在 150 只货币型基金中排名第 4 和第 8。

上半年,在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中,

华夏永福养老理财混合荣获“2014 年度开放式混合型金牛基金”;在《上海道琼斯指数期货证

券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中,华夏永福养老理财混合、华

夏沪深 300etf 获得“金基金”产品奖;在《证券时报》主办的“2014 年度中国

基金业明星基金奖”评选中,华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星

基金奖”。

在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便

利性和服务体验:(1)将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前,

以便客户能更及时地了解交易信息;(2)网上交易平台新增支持上海银行、平

安银行借记卡开户,并新增短信鉴权方式,提高了网上交易开户的便利性和安全

性;(3)开展“基金经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015 年北京马拉

松华夏基金训练营”等客户互动活动,倡导和传递理财及生活理念。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 北京大学经济学硕士。

基 金 经 2004 年 6 月加入华夏基

王怡欢 理、股票 2011-02-22 – 11 年 金管理有限公司,曾任

投资部执 行业研究员、行业研究

行总经理 主管、基金经理助理等。

美国波士顿学院金融学

期货投机 硕士、工商管理学硕士。

本基金的

曾任中国国际金融有限

基 金 经

公司投行业务部经理。

董阳阳 理、股票 2013-03-11 – 7年

2009 年 8 月加入华夏基

投资部总

金管理有限公司,曾任

研究员、基金经理助理、

投资经理等。

5

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指

导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金

合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运

用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,

没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相

应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告

期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华

夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,国际方面,美国最新经济数据开始触底反弹,就业市场持续回暖,

通胀处于低位,qe 将缓慢退出。美国股市在 2 季度持续走强,目前 s&p500 的

估值水平处于过去 40 年的历史高位,仅 2000 年科技股泡沫时的估值水平超过现

在,可以说量化宽松和长期的超低利率水平,创造了美国股市的繁荣。欧元区的

整体态势是弱增长、低通胀、强货币,这种状况可能会在不远的将来触发欧洲央

行的降息。日本经济方面,虽然 1 季度 gdp 年化环比增速高达 3.9%,大幅超过

此前 1.6%的预期,但居民消费仍然疲弱。国内方面,宏观经济景气度继续在低

位徘徊,实体经济投资意愿尚未改善,货币政策的宽松并未完全到位,经济反弹

6

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

需要更大级别的宽松。财政对基建投资的支持力度有限,消费缺乏亮点,人民币

汇率不动,外贸仍然承受压力。

市场方面,a 股在 6 月份以前呈现整体牛市格局,6 月下半月开始,受到资

金面波动和市场悲观情绪的影响,市场出现持续、快速、大幅度的单边下跌行情,

几乎波及所有行业和板块,尤其是前期涨幅较大的新兴行业和创业板。

报告期内,本基金的整体组合配置基本符合并适应了当时的市场状况。组合

中的 garp 类个股和价值股表现较好。我们仍然坚持了较低风险暴露的投资标

准,尤其是在风险释放、大幅调整的市场环境下,这种策略较为成功。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2015 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.544 元,本报告期份额净值增

长率为 39.35%,同期业绩比较基准增长率为 17.29%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,宏观经济增速仍有较大下行压力,预期货币政策将持续放松,

财政政策的支持可能加码,相关领域改革也将继续推进。但另一方面,由于生猪

价格出现可观上涨,下半年通胀形势可能会成为政策宽松的硬约束,需要关注通

胀抬头的风险。

市场方面,货币环境较为宽松的同时,市场调整后预计也会有资金继续进场,

但是由于投资者情绪仍在缓慢恢复过程中,预计较大的市场波动仍将继续。随着

市场逐步稳定和恢复,下半年或将出现结构性的投资机会。

投资策略上,本基金仍看好并坚持投资低估值大盘股和消费股,并在震荡中

对超跌行业和个股进行灵活操作,同时将继续加强对新兴行业和短期跌幅较大显

现出投资价值的股票的研究和投资。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基

金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽

责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准

则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种

进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会

7

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相

关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照

商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,

建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括主管基金运营的公司

领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监

察工作负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、

合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工

作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重

大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2015 年上半年度,基金托管人在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)

的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、

托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利

益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的

说明

2015 年上半年度,华夏基金管理有限公司在华夏蓝筹核心混合型证券投资

基金(lof)投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、

基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2015 年上半年度,由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有

关华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)的半年度报告中财务指标、净值表

8

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、

完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)

报告截止日:2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资产:

银行存款 – –

结算备付金 337,632,983.47 335,291,954.43

存出保证金 2,992,545.98 1,700,703.62

交易性金融资产 6,026,190,990.33 7,694,038,694.23

其中:股票投资 5,631,596,762.73 6,972,891,985.44

基金投资 – –

债券投资 394,594,227.60 721,146,708.79

资产支持证券投资 – –

贵金属投资 – –

衍生金融资产 – –

买入返售金融资产 – 149,000,268.50

应收证券清算款 – 46,506,686.22

应收利息 7,471,296.96 20,765,879.15

应收股利 – –

应收申购款 5,903,314.00 1,929,489.19

递延所得税资产 – –

其他资产 – –

资产总计 6,380,191,130.74 8,249,233,675.34

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负债:

短期借款 – –

交易性金融负债 – –

衍生金融负债 – –

卖出回购金融资产款 – –

9

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

应付证券清算款 44,152,226.40 27,115,606.63

应付赎回款 162,708,203.13 49,022,405.06

应付管理人报酬 9,117,058.65 10,228,379.95

应付托管费 1,519,509.78 1,704,730.00

应付销售服务费 – –

应付交易费用 43,843,361.52 42,424,494.98

应交税费 166,385.89 166,385.89

应付利息 – –

应付利润 – –

递延所得税负债 – –

其他负债 1,957,855.76 1,436,073.25

负债合计 263,464,601.13 132,098,075.76

所有者权益:

实收基金 1,698,089,110.62 3,141,571,987.30

未分配利润 4,418,637,418.99 4,975,563,612.28

所有者权益合计 6,116,726,529.61 8,117,135,599.58

负债和所有者权益总计 6,380,191,130.74 8,249,233,675.34

注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.544 元,基金份额总额 3,961,026,220.24

份。

6.2 利润表

会计主体:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

一、收入 3,095,825,742.65 -184,184,697.76

1.利息收入 13,318,236.20 27,421,389.18

其中:存款利息收入 2,760,534.41 5,547,592.45

债券利息收入 10,055,349.48 16,451,691.00

资产支持证券利息收入 – –

买入返售金融资产收入 502,352.31 5,422,105.73

其他利息收入 – –

2.投资收益(损失以“-”填列) 3,038,048,302.56 416,288,660.20

其中:股票投资收益 2,956,527,811.13 360,934,649.11

10

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

基金投资收益 – –

债券投资收益 28,196,500.23 377,575.35

资产支持证券投资收益 – –

贵金属投资收益 – –

衍生工具收益 – –

股利收益 53,323,991.20 54,976,435.74

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填

36,652,040.68 -628,712,249.68

列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) – –

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7,807,163.21 817,502.54

减:二、费用 96,301,847.25 86,193,470.13

1.管理人报酬 60,423,342.30 58,873,488.85

2.托管费 10,070,557.02 9,812,248.13

3.销售服务费 – –

4.交易费用 25,442,886.07 17,254,539.72

5.利息支出 124,918.69 25,683.32

其中:卖出回购金融资产支出 124,918.69 25,683.32

6.其他费用 240,143.17 227,510.11

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,999,523,895.40 -270,378,167.89

减:所得税费用 – –

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,999,523,895.40 -270,378,167.89

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

3,141,571,987.30 4,975,563,612.28 8,117,135,599.58

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 – 2,999,523,895.40 2,999,523,895.40

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -1,443,482,876.68 -3,556,450,088.69 -4,999,932,965.37

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 363,102,098.74 882,688,600.76 1,245,790,699.50

11

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

2.基金赎回款 -1,806,584,975.42 -4,439,138,689.45 -6,245,723,664.87

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

– – –

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基

1,698,089,110.62 4,418,637,418.99 6,116,726,529.61

金净值)

上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

4,189,345,321.72 4,181,387,052.04 8,370,732,373.76

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 – -270,378,167.89 -270,378,167.89

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -301,145,197.83 -295,216,476.40 -596,361,674.23

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 28,108,526.32 27,382,457.01 55,490,983.33

2.基金赎回款 -329,253,724.15 -322,598,933.41 -651,852,657.56

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

– – –

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基

3,888,200,123.89 3,615,792,407.75 7,503,992,531.64

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

杨明辉 汪贵华 汪贵华

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述会计估计变更外,本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计

与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致:

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定

收益品种的估值处理标准》的有关规定,自 2015 年 3 月 20 日起,本基金采用第

三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转

12

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)进行估值。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的

情况。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(”交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.4.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 60,423,342.30 58,873,488.85

13

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

其中:支付销售机构的客户维护费 12,411,967.76 9,198,166.21

注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年

天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从

基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 10,070,557.02 9,812,248.13

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债

券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

期初持有的基金份额 50,000,000.00 50,000,000.00

期间申购/买入总份额 – –

期间因拆分变动份额 – –

减:期间赎回/卖出总份额 – –

期末持有的基金份额 50,000,000.00 50,000,000.00

期末持有的基金份额占基金

1.26% 0.55%

总份额比例

14

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本

基金的情况。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

关联方名称 2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行活期存款 – 99,415.81 731,352.05 98,863.15

注:①本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

②除此之外,本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存

款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2015 年 6 月 30

日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2014 年 6 月 30 日:同)。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.5 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.5.1.1 受限证券类别:股票

期末

证券 证券 成功 流通受 认购 数量(单 期末成本 期末 备

可流通日 估值

代码 名称 认购日 限类型 价格 位:股) 总额 估值总额 注

单价

非公开

600401 *st 海润 2014-09-16 2015-09-14 发行流 7.72 3.82 5,400,000 41,688,000.00 20,628,000.00 –

通受限

非公开

600401 *st 海润 – 2015-09-14 发行转 – 3.82 10,800,000 – 41,256,000.00 –

注:①以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公

告为准。

②本基金持有的非公开发行股票*st 海润,于 2015 年 5 月 28 日实施 2014 年度转增股

本方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股,本基金新增 10,800,000 股。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

15

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

金额单位:人民币元

停牌 期末估 复牌 复牌开 期末成本 期末估值 备

股票代码 股票名称 停牌日期 数量(股)

原因 值单价 日期 盘单价 总额 总额 注

筹划重大

002159 三特索道 2015-01-15 资产重组 22.39 2015-07-17 24.63 1,949,862 43,825,539.30 43,657,410.18 –

事项

筹划重大

300083 劲胜精密 2015-04-07 资产重组 43.15 2015-08-17 33.79 609,303 19,552,021.99 26,291,424.45 –

事项

筹划发行

000700 模塑科技 2015-04-15 股份购买 27.28 2015-07-21 24.44 1,000,000 17,449,369.16 27,280,000.00 –

资产事项

筹划重大

000669 金鸿能源 2015-05-04 41.73 2015-07-23 33.95 900,000 18,375,545.78 37,557,000.00 –

事项

筹划重大

600872 中炬高新 2015-05-04 资产重组 23.17 – – 3,016,462 40,673,425.27 69,891,424.54 –

事项

筹划非公

300418 昆仑万维 2015-05-05 开发行股 144.78 2015-08-06 140.09 160,000 13,793,761.00 23,164,800.00 –

票事项

筹划重大

002739 万达院线 2015-05-14 资产重组 244.09 2015-07-03 219.68 214,933 26,415,190.04 52,462,995.97 –

事项

筹划非公

002292 奥飞动漫 2015-05-18 开发行股 37.27 – – 1,926 34,323.95 71,782.02 –

票事项

股价异动

300028 金亚科技 2015-06-10 暨停牌自 34.51 – – 845,000 33,715,177.96 29,160,950.00 –

拟披露重

300144 宋城演艺 2015-06-18 76.47 2015-07-20 68.82 549,935 26,566,207.05 42,053,529.45 –

大事项

筹划非公

601633 长城汽车 2015-06-19 开发行股 36.69 2015-07-13 38.50 4,909,013 179,141,955.33180,111,686.97 –

票事项

筹划重大

600886 国投电力 2015-06-24 14.87 – – 500 1,980.59 7,435.00 –

事项

筹划重大

000963 华东医药 2015-06-26 71.48 2015-08-05 69.20 250,000 13,953,184.06 17,870,000.00 –

事项

筹划非公

601021 春秋航空 2015-06-26 开发行股 126.09 2015-07-21 113.48 799,975 66,130,152.99100,868,847.75 –

票事项

筹划重大

600355 精伦电子 2015-06-29 20.71 – – 42,170 373,829.00 873,340.70 –

事项

16

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

筹划非公

601111 中国国航 2015-06-30 开发行股 15.36 2015-07-29 13.78 5,499,826 70,908,254.75 84,477,327.36 –

票事项

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金没有因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金没有因从事交易所市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的

计量可分为三个层次:

第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市

场上的报价确定公允价值。

第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活

跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金

融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确

定公允价值。

第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以

其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.6.2 各层次金融工具公允价值

截至 2015 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层

次的余额为 5,232,624,644.75 元,第二层次的余额为 793,566,345.58 元,第三层

次的余额为 0 元。截至 2014 年 12 月 31 日止:第一层次的余额为 7,190,673,537.83

元,第二层次的余额为 503,365,156.40 元,第三层次的余额为 0 元。)

6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定

收益品种的估值处理标准》的有关规定,自 2015 年 3 月 20 日起,本基金采用第

17

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转

让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)进行估值,本基金自该日起

将此类固定收益品种公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。对于特殊事项

停牌的股票、收盘价异常的债券,本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于

其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌、债券

收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一

层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属

层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层

次。

6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变

动。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 5,631,596,762.73 4g654df6g98df 88.27

其中:股票 5,631,596,762.73 88.27

2 固定收益投资 394,594,227.60 6.18

其中:债券 394,594,227.60 6.18

资产支持证券 – –

3 贵金属投资 – –

4 金融衍生品投资 – –

5 买入返售金融资产 – –

其中:买断式回购的买入返售金融资产 – –

6 银行存款和结算备付金合计 337,632,983.47 5.29

7 其他各项资产 16,367,156.94 0.26

8 合计 6,380,191,130.74 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值

例(%)

18

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

a 农、林、牧、渔业 49,087,390.08 0.80

b 采矿业 – –

c 制造业 2,634,786,750.20 43.08

d 电力、热力、燃气及水生产和供应业 213,347,454.33 3.49

e 建筑业 38,743,849.20 0.63

f 批发和零售业 73,478,717.08 1.20

g 交通运输、仓储和邮政业 338,766,633.87 5.54

h 住宿和餐饮业 – –

i 信息传输、软件和信息技术服务业 277,713,525.92 4.54

j 金融业 1,204,370,123.22 19.69

k 房地产业 249,269,021.31 4.08

l 租赁和商务服务业 260,344,768.34 4.26

m 科学研究和技术服务业 1,260,000.00 0.02

n 水利、环境和公共设施管理业 183,425,235.96 3.00

o 居民服务、修理和其他服务业 – –

p 教育 3,453,000.00 0.06

q 卫生和社会工作 9,033,767.80 0.15

r 文化、体育和娱乐业 94,516,525.42 1.55

s 综合 – –

合计 5,631,596,762.73 92.07

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 600887 伊利股份 24,775,277 468,252,735.30 7.66

2 600036 招商银行 22,876,940 428,256,316.80 7.00

3 600612 老凤祥 7,479,387 400,446,379.98 6.55

4 600000 浦发银行 12,035,589 204,123,589.44 3.34

5 601166 兴业银行 11,050,000 190,612,500.00 3.12

6 601633 长城汽车 4,909,013 180,111,686.97 2.94

7 002551 尚荣医疗 2,699,930 117,149,962.70 1.92

8 601021 春秋航空 799,975 100,868,847.75 1.65

9 600398 海澜之家 5,110,424 92,651,987.12 1.51

10 601888 中国国旅 1,360,000 90,168,000.00 1.47

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人

网站的半年度报告正文。

19

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例(%)

1 601166 兴业银行 151,353,149.16 1.86

2 600000 浦发银行 137,748,494.86 1.70

3 601318 中国平安 129,936,419.43 1.60

4 600036 招商银行 108,294,385.38 1.33

5 601111 中国国航 104,912,635.41 1.29

6 300115 长盈精密 101,171,500.30 1.25

7 600029 南方航空 101,049,397.92 1.24

8 601398 工商银行 96,625,253.62 1.19

9 600837 海通证券 95,974,696.82 1.18

10 601336 新华保险 94,143,833.92 1.16

11 600570 恒生电子 89,119,008.58 1.10

12 000042 中洲控股 86,461,661.86 1.07

13 000776 广发证券 86,303,213.37 1.06

14 002551 尚荣医疗 85,285,680.55 1.05

15 000671 阳光城 83,118,257.43 1.02

16 000001 平安银行 76,561,773.38 0.94

17 600885 宏发股份 75,984,230.64 0.94

18 600446 金证股份 75,456,414.80 0.93

19 601688 华泰证券 68,209,236.90 0.84

20 601021 春秋航空 66,130,152.99 0.81

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例(%)

1 601633 长城汽车 303,065,355.89 3.73

2 600887 伊利股份 290,790,042.89 3.58

3 600048 保利地产 237,193,583.89 2.92

4 600886 国投电力 228,375,174.16 2.81

5 002508 老板电器 199,004,651.23 2.45

20

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

6 601166 兴业银行 178,501,519.25 2.20

7 600446 金证股份 136,048,666.90 1.68

8 002065 东华软件 135,800,184.48 1.67

9 000002 万科 a 133,343,861.95 1.64

10 600398 海澜之家 132,386,572.41 1.63

11 601318 中国平安 129,643,227.60 1.60

12 600837 海通证券 114,982,852.78 1.42

13 000100 tcl 集团 114,537,103.46 1.41

14 300115 长盈精密 112,574,788.47 1.39

15 601336 新华保险 110,734,542.71 1.36

16 600016 民生银行 109,576,011.51 1.35

17 600340 华夏幸福 109,538,834.59 1.35

18 000963 华东医药 109,000,341.12 1.34

19 002023 海特高新 107,382,187.73 1.32

20 300070 碧水源 103,478,211.23 1.27

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费

用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 5,842,253,799.02

卖出股票收入(成交)总额 10,207,576,893.87

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填

列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(%)

1 国家债券 241,279,000.00 3.94

2 央行票据 – –

3 金融债券 110,764,000.00 1.81

其中:政策性金融债 110,764,000.00 1.81

4 企业债券 42,551,227.60 0.70

5 企业短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可转债 – –

21

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

8 其他 – –

9 合计 394,594,227.60 6.45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例

(%)

1 019501 15 国债 01 1,300,000 131,001,000.00 2.14

2 019217 12 国债 17 1,000,000 100,250,000.00 1.64

3 100225 10 国开 25 400,000 40,060,000.00 0.65

4 018001 国开 1301 200,000 20,494,000.00 0.34

5 150301 15 进出 01 200,000 20,116,000.00 0.33

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

22

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金

投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,992,545.98

2 应收证券清算款 –

3 应收股利 –

4 应收利息 7,471,296.96

5 应收申购款 5,903,314.00

6 其他应收款 –

7 待摊费用 –

8 其他 –

9 合计 16,367,156.94

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基金资产

流通受限部分的

序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明

公允价值

(%)

1 601633 长城汽车 180,111,686.97 2.94 筹划非公开发行股票事项

2 601021 春秋航空 100,868,847.75 1.65 筹划非公开发行股票事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户 户均持有的 持有人结构

23

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

266,596 14,857.79 65,791,265.02 1.66% 3,895,234,955.22 98.34%

8.2 期末上市基金前十名持有人

占上市总

序号 持有人名称 持有份额(份)

份额比例

1 华夏基金管理有限公司 50,000,000 24.42%

2 陕西信托解放路证券营业部 3,490,723 1.70%

3 刘秀云 1,403,154 0.69%

4 刘勇 1,094,707 0.53%

5 邓冶良 871,306 0.43%

6 陶秀英 786,200 0.38%

7 南通汽运实业集团有限公司 626,930 0.31%

8 李永生 596,801 0.29%

9 罗在砚 533,500 0.26%

10 古予媚 520,000 0.25%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持

316,483.22 0.01%

有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和

0~10

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2007年4月24日)基金份额总额 500,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 7,328,435,763.58

本报告期基金总申购份额 846,929,256.45

减:本报告期基金总赎回份额 4,214,338,799.79

本报告期基金拆分变动份额 –

本报告期期末基金份额总额 3,961,026,220.24

24

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告,刘义先生任华夏基金管理有限

公司副总经理。

本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告,阳琨先生、李一梅女士任华夏

基金管理有限公司副总经理,林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限

公司副总经理。

本基金管理人于 2015 年 8 月 1 日发布公告,汤晓东先生任华夏基金管理有

限公司总经理,周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告,对国家工商行政管理总局商标

评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件

已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。

本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称

“北京证监局”)《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政

许可的行政监管措施的决定》:决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月

内,暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请,已受理的公募基金产品注册申

请中止审查,对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间完成整改,并

已通过北京证监局的现场整改验收,2015 年 8 月 12 日整改期结束。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查

25

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单

券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 佣金

交总额的比例 总量的比例

广发证券 1 4,189,736,856.54 26.19% 2,976,392.84 22.13% –

东方证券 1 2,648,277,894.94 16.55% 2,410,992.07 17.93% –

中信建投证券 2 2,046,317,559.10 12.79% 1,583,521.27 11.77% –

招商证券 1 1,892,955,537.76 11.83% 1,723,339.27 12.81% –

申万宏源证券 1 1,504,363,794.66 9.40% 1,369,574.13 10.18% –

国泰君安证券 1 1,268,330,248.24 7.93% 1,154,687.32 8.59% –

中金公司 1 1,111,109,647.62 6.94% 1,011,549.64 7.52% –

中国银河证券 1 720,856,960.60 4.51% 656,270.67 4.88% –

光大证券 1 348,662,657.49 2.18% 317,423.15 2.36% –

华泰证券 1 269,431,637.94 1.68% 245,289.32 1.82% –

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市

场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序:

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和

研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

26

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2015 年半年度报告摘要

③除本表列示外,本基金还选择了东吴证券、国信证券、国元证券、西藏同信证券、东

兴证券、西部证券、齐鲁证券、华宝证券、长城证券和民族证券的交易单元作为本基金交易

单元,本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 占当期债券成交 占当期回购成交

成交金额 成交金额

总额的比例 总额的比例

广发证券 349,230.00 0.19% – –

东方证券 – – 112,000,000.00 12.99%

中信建投证券 30,927,700.80 16.92% 520,000,000.00 60.32%

招商证券 23,620,056.70 12.92% – –

申万宏源证券 410,191.20 0.22% – –

国泰君安证券 119,147,019.20 65.19% 230,000,000.00 26.68%

中金公司 1,121,120.00 0.61% – –

光大证券 7,200,622.20 3.94% – –

华夏基金管理有限公司

二〇一五年八月二十九日

27

投资顾问
大盘
股票软件
私募内参
黄金价格走势图
股票推荐
模拟炒股
千股千评
行情中心
大盘指数
大盘分析
大盘
炒股软件
炒股技巧
股票入门

转载请注明:甜菜财经 » 燃油燃油:华夏蓝筹:2015年半年度报告摘要

喜欢 (0)