华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010年第2季度报告

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基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

交通银行兴业银行民生银行招商银行大商股份

金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 华夏蓝筹混合(LOF)
基金主代码 160311
交易代码 160311
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2007年4月24日
报告期末基金份额总额 11,987,433,225.24份
投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

1 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告
业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
1.本期已实现收益 202,806,012.10
2.本期利润 -2,113,577,536.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1753
4.期末基金资产净值 12,777,336,057.13
5.期末基金份额净值 1.066

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -14.17% 1.28% -14.19% 1.09% 0.02% 0.19%

3.2.2自内盘期货交易指南基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
2 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告
(2007年4月24日至2010年6月30日)
注:自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 65016504156165
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘文动 本基金的基金经理、投资总监 2007-6-12 – 13年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监,平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司,历任兴安证券投资基金基金经理(2006年5月24日至2007年11月21日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年2月14日至2008年2月27日期间)。

3 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告
杨泽辉 本基金的基金经理 2009-1-1 – 6年 会计学硕士。2004年加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究主管、行业研究员。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平最新期货螺纹钢操作建议交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,国内房地产调控新政陆续出台,引发了市场对于国内经济增长前景的担忧。期间,政府也公布了鼓励民间资本投资、加大保障性住房建设等对冲政策,但市场预期依然暗淡。国际上,希腊、葡萄牙等欧洲国家主权债务危机爆发,逼迫欧元区紧缩财政,收缩需求,这在一定程度上加大了国内经济增长的不确定性。受内忧外患的影响,A股市场出现大幅回调。周期类股票带领大盘下跌接近20%,而以新能源汽车产业链为代表的战略型新兴产业和消费服务行业则表现抢眼,超额收益明显。
报告期内,本基金在房地产调控政策明朗后大幅降低了股票仓位,一定程度上减轻了市场系统性下跌带来的损失。同时,在加大对信息技术、新能源应用、
4 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告
“三网融合”和消费服务等领域研究力度的基础上,本基金增加了对战略性新兴产业和经典成长股的配置,取得了一定的投资效果。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,本基金份额净值为1.066元,本报告期份额净值增长率为-14.17%,同期业绩比较基准增长率为-14.19%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,经济增速将趋势性放缓,经济结构调整仍可能是市场关注的重点。我们看到,在经济回归至正常增长区螺纹钢代码是多少间的过程中,市场的系统性风险已经得到了相当程度的释放,继续下跌的空间有限。我们判断指数将以区间震荡为主,低估值的周期品和部分成长空间巨大的新兴产业都将出现较好的买入时机。
在投资策略上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化,以随时修正对于市场的判断,争取把握住周期股的反弹机会。同时,我们将在增加行业配置前瞻性的基础上,深入挖掘个股,争取在战略性新兴产业和消费服务业中获得尽可能多的超额收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司”为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,450,334,293.54 65.54
其中:股票 8,450,334,293.54 65.54
2 固定收益投资 1,425,021,728.10 11.05
其中:债券 1,425,021,728.10 11.05
资产支持证券 – –
3 金融衍生品投资 – –
4 买入返售金融资产 – –
其中:买断式回购的买入返售金融资产 – –
5 银行存款和结算备付金合计 2,845,171,566.59 22.07
6 其他各项资产 173,523,633.31 1.35
7 合计 12,894,051,221.54 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 47,946,535.20 0.38
B 采掘业 14,156,282.58 0.11
C 制造业 3,887,155,764.15 30.42
C0 食品、饮料 848,662,810.48 6.64
C1 纺织、服装、皮毛 1,636,404.00 0.01
C2 木材、家具 94,951,736.44 0.74
C3 造纸、印刷 49,979,671.68 0.39
C4 石油、化学、塑胶、塑料 482,369,146.27 3.78
C5 电子 202,031,529.32 1.58
C6 金属、非金属 188,504,440.24 1.48
C7 机械、设备、仪表 1,298,986,354.68 10.17
C8 医药、生物制品 720,033,671.04 5.64
C99 其他制造业 – –
D 电力、煤气及水的生产和供应业 105,273,571.70 0.82
E 建筑业 38,753,383.87 0.30
F 交通运输、仓储业 445,275,093.35 3.48
G 信息技术业 145,537,132.13 1.14
H 批发和零售贸易 1,012,275,011.39 7.92
I 金融、保险业 1,951,068,662.46 15.27
J 房地产业 270,086,980.36 2.11
K 社会服务业 166,141,986.45 1.30
L 传播与文化产业 105,781,069.59 0.83
M 综合类 260,882,820.31 2.04
合计 8,450,334,293.54 66.14

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 26,464,849 609,485,472.47 4.77
2 600016 民生银行 68,909,357 416,901,609.85 3.26
3 600036 招商银行 20,768,130 270,193,371.30 2.11
4 600694 大商股份 6,355,318 268,893,504.58 2.10
5 601939 建设银行 57,039,688 268,086,533.60 2.10
6 600125 铁龙物流 19,562,702 264,292,104.02 2.07
7 000858 五 粮 液 9,283,684 224,943,663.32 1.76
8 600267 海正药业 8,665,490 217,937,073.50 1.71
9 601398 工商银行 53,033,430 215,315,725.80 1.69
10 000423 东阿阿胶 4,873,609 169,406,648.84 1.33

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 89,619,838.30 0.70
2 央行票据 1,026,830,000.00 8.04
3 金融债券 299,460,000.00 2.34

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其中:政策性金融债 299,460,000.00 2.34
4 企业债券 – –
5 企业短期融资券 – –
6 可转债 9,111,889.80 0.07
7 其他 – –
8 合计 1,425,021,728.10 11.15

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1001047 10央行票据47 4,000,000 399,720,000.00 3.13
2 090223 09国开23 3,000,000 299,460,000.00 2.34
3 1001042 10央行票据42 2,500,000 250,000,000.00 1.96
4 0901048 09央行票据48 1,800,000 176,598,000.00 1.38
5 0801017 08央行票据17 1,300,000 131,807,000.00 1.03

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,777,473.33
2 应收证券清算款 150,625,760.73
3 应收股利 47,004.12
4 应收利息 11,947,962.88
5 应收申购款 3,125,432.25
6 其他应收款 –
7 待摊费用 –
8 其他 –
9 合计 173,523,633.31

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 5,672,651.14 0.04
2 110007 博汇转债 774,680.00 0.01
3 125960 锡业转债 286,235.46 0.00

7 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 12,229,188,147.36
报告期期间基金总申购份额 194,465,949.46
报告期期间基金总赎回份额 436,220,871.58
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以”-“填列) –
报告期期末基金份额总额 11,987,433,225.24

§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2010年4月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
2010年4月8日发布华夏基金管理有限公司公告。
2010年5月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告。
2010年5月8日发布华夏基金管理有限公司公告。
2010年5月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
2010年5月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
2010年6月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
2010年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司A股配股发行的公告。
2010年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告。
8 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告
2010年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告。
2010年6月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2季度,在市场震荡下行的情况下,华夏基金坚持稳健的投资风格,加强风险控制,努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念,华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者–中国基金投资指南》一书,免费分发给投资者。
本季度,针对市场情况,华夏基金加强与客户的交流,及时解答客户热点问题。为优化客户服务体验,华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信,提高客户交易成功率;同时,优化业务规则,使客户可在首次申购基金时修改分红方式,提高了客户交易便利性。
2010年5月,在《中国证券报》主办的”中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获”2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月,在《上海证券报》主办的”第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获”2009年度金基金·TOP公司奖”。
在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
9 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告
8.1.1中国证监会核准基金兴科转型的文件;
8.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;
8.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;
8.1.4法律意见书;
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十一日
10
来源上海证券报)
(责任编辑:Newshoo)

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